Friedrich Liese, Andreas Wienke
Asymptotische Normalität von Maximum-Likelihood-Schaetzern in inhomegenen Wienerprozessen
The paper is published: Rostocker Mathematische Kolloquium, Rostock. Math. Kolloq. 47, 31-48 (1994)
MSC:
62F12 Asymptotic properties of estimators
60J30 Processes with independent increments
Abstract: Ein stochastischer Prozess W(t) (0\le t \le T) heißt inhomogener
Wienerprozess, falls er im Nullpunkt startet (W(0)=0), seine Realisierung
stetige Funktionen sind und er unabhängige und normalverteilte
Zuwächse besitzt. Solche Prozesse beschreiben z.B. die Abnutzung
technischer Systeme. Man geht hierbei von der Vorstellung aus, daß
die Abnutzung W(t)-W(s) im Zeitraum [s,t] unabhängig von der
Vergangenheit ist und die Abnutzung zum Zeitpunkt t sich als Summe
aus der Abnutzung W(s) zum Zeitpunkt s und der in der zeit von s bis t
erfolgten Abnutzung darstellt.
Notes: Abstract contains the first few lines of text of the paper.